Главной героиней является девочка Мадоцуки. В процессе игры можно заметить, что в реальном мире она отказывается покидать свою комнату и выходит только на балкон, что может указывать на её затворничество. Главным занятием Мадоцуки является сон, ведь ей интересен лишь мир сновидений. Благодаря её снам можно сделать предположения о нелёгком прошлом девочки: спокойные и приятные локации граничат с жуткими местами и событиями, а также прослеживаются скрытые мечты, которым уже возможно не суждено сбыться. И наконец, образ персонажа подчёркивает весьма неожиданный финал игры, заставляя фанатов по всему миру строить теории вокруг Мадоцуки и Yume Nikki в целом.